Método Bootstrap para el cálculo de provisiones técnicas por siniestros

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Método Bootstrap para el cálculo de provisiones técnicas por siniestros

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dc.contributor.author Paule Vianez, Jessica
dc.contributor.author Granado Sánchez, Manuel
dc.contributor.author Coca Pérez, José Luis
dc.date.accessioned 2019-11-20T08:39:10Z
dc.date.available 2019-11-20T08:39:10Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.issn 1131-6837
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10662/10005
dc.description.abstract La adecuada gestión del riesgo es uno de los objetivos fundamentales en las compañías aseguradoras, la buena valoración de la incertidumbre es una de las claves de éxito en este sector empresarial, por ello, abarca el objeto de nuestro estudio. La clave para gestionar la incertidumbre es poder prever los posibles siniestros y así estimar las provisiones técnicas a constituir por la empresa para el pago de estos. La Directiva Europea Solvencia II, que entra en vigor en 2016, modificó sustancialmente la metodología a emplear para la estimación de las provisiones técnicas utilizada con anterioridad. Esta normativa establece una mejor valoración del riesgo para poder afrontar los pagos por siniestros sin tener problemas de insolvencia o escasa liquidez. Adaptándonos a dicha normativa, procedemos a estimar las provisiones técnicas mediante el método Chain Ladder aplicado mediante el formato triangulo, el cual se adapta a la directiva y tiene en cuenta el comportamiento de los pagos por siniestros en diferentes años. Para reducir la incertidumbre en nuestras estimaciones, utilizamos el método Bootstrap con el que determinaremos la fiabilidad de los datos estimando el error. Mediante los datos obtenidos de una compañía aseguradora en su ramo de autos, realizamos hipótesis para determinar la fiabilidad del método de estimación Chain Ladder con Bootstrap, obteniendo que dicha metodología se adecua a la nueva normativa además de demostrar su eficiencia en la estimación de las provisiones técnicas, siendo el percentil 50 el estadístico más adecuado para dicha estimación. es_ES
dc.description.abstract Proper risk management is one of the main objectives in the insurance companies, the good assessment of uncertainty is one of the keys to success in this business sector, therefore, covers the object of our study. The key to managing uncertainty is to foresee the possible claims and thus estimate the technical provisions to set up by the company for the payment of these. The European directive Solvency II, which came into force in 2016, substantially modified the methodology to be used for the estimation of technical provisions used previously. This regulation establishes a better assessment of the risk to meet payments for claims without having problems of low liquidity or insolvency. Adapting ourselves to this norm, we proceed to estimate technical provisions through the Chain Ladder method implemented by the triangle format, which adapts to the directive and takes into account the behaviour of the payments for claims in different years. To reduce uncertainty in our estimates, we use the Bootstrap method which we will determine the reliability of the data estimating the error. Using the data obtained from an insurance company in its area of cars, we carry out hypothesis to determine the reliability of the Chain Ladder with Bootstrap estimation method. es_ES
dc.format.extent 22 p. es_ES
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso spa es_ES
dc.publisher Instituto de Economía Aplicada a la Empresa de la UPV/EHU es_ES
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Provisión técnica es_ES
dc.subject Riesgo es_ES
dc.subject Solvencia II es_ES
dc.subject Escalera de cadena es_ES
dc.subject Bootstrap es_ES
dc.subject Technical provision es_ES
dc.subject Risk es_ES
dc.subject Solvency II es_ES
dc.subject Chain Ladder es_ES
dc.title Método Bootstrap para el cálculo de provisiones técnicas por siniestros es_ES
dc.title.alternative Bootstrap method for calculating technical provisions for claims es_ES
dc.type article es_ES
dc.description.version peerReviewed es_ES
europeana.type TEXT en_US
dc.rights.accessRights openAccess es_ES
dc.subject.unesco 5312.06 Finanzas y Seguros es_ES
europeana.dataProvider Universidad de Extremadura. España es_ES
dc.identifier.bibliographicCitation Paule Vianez, J., Granado Sánchez, M. and Coca Pérez, J.L., 2018. Método Bootstrap para el cálculo de provisiones técnicas por siniestros. Cuadernos de Gestión, 18 (2), 163-184. DOI: 10.5295/cdg.150609jp es_ES
dc.type.version publishedVersion es_ES
dc.contributor.affiliation Universidad Rey Juan Carlos es_ES
dc.contributor.affiliation Universidad de Extremadura. Departamento de Economía Financiera y Contabilidad es_ES
dc.relation.publisherversion http://www.ehu.eus/cuadernosdegestion/revista/es/numeros-publicados/articulo?year=2018&vol=2018&num=2&o=7 es_ES
dc.relation.publisherversion https://doi.org/10.5295/cdg.150609jp es_ES
dc.identifier.doi 10.5295/cdg.150609jp
dc.identifier.publicationtitle Cuadernos de gestión es_ES
dc.identifier.publicationissue 2 es_ES
dc.identifier.publicationfirstpage 163 es_ES
dc.identifier.publicationlastpage 184 es_ES
dc.identifier.publicationvolume 18 es_ES
dc.identifier.e-issn 1988-2157


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